Seminario de jóvenes investigadores en Matemáticas


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Título: Medidas de riesgo en ámbitos espaciales y espacio-temporales


Impartida por: José Luis Romero Béjar (Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Granada)


Abstract: Entidades públicas y privadas dedicadas al estudio y análisis de un amplio número de fenómenos relacionados con Geociencias, Climatologia, Hidrología, entre otros campos, tienen como uno de sus principales focos de interés la evaluación del riesgo con el objetivo de minimizar costes y/o daños en la población. Herramientas tales como Value-at-Risk (VaR) y Expected Shortfall (AVaR ó ES) que valoran de algún modo este riesgo, tienen su origen asociado a problemas en el ámbito de las Finanzas y de las Ciencias Actuariales, en los que las características espaciales del fenómeno bajo estudio, en principio no son tenidas en cuenta. Sin embargo, desde un enfoque basado en campos aleatorios elementos de la geometría integral, teoría de conjuntos aleatorios cerrados y teoría de la medida no aditiva son fundamentales dependiendo del problema estudiado en relación con la valoración del riesgo: probabilidades de excedencia de umbrales están relacionadas con propiedades geométricas de los conjuntos de excursión en los que la característica de Euler- Poincaré esperada es esencial; definiciones de medidas de riesgo se obtienen como integrales de Choquet, y la teoría de conjuntos aleatorios cerrados ofrece recursos para que, una vez valorado el riesgo, se pueda deducir qué tipo de transferencias son posibles con el objeto de eliminarlo o reducirlo. Con esta charla se pretende introducir el problema general de estudio así como los principales elementos que intervienen en su análisis y mostrar una aplicación práctica en una situación real.


25 de abril de 2016, 13:00, Seminario de la primera planta, IEMath-GR


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