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Nota. Este fue también el problema 4 de la fase nacional de la Olimpiada Matemática Española de 1995.
Todo esto nos dice que si tomamos $m\gt n$ tal que $2m-1$ no es primo, entonces $m^2$ no se puede expresar de la forma $n^2+p$. Como hay infinitos números impares que no son primos, llegamos a que la respuesta a la pregunta del enunciado es afirmativa.
Todo esto nos dice que buscamos números $x$ e $y$ tales que $\frac{3}{4}x\leq y\lt\frac{5}{6}x$ o, lo que es lo mismo, $18x\leq 24y\lt 20x$. Hay muchas soluciones a esta desigualdad y solo buscamos una, por ejemplo, $y=3$ y $x=4$. Deducimos que los números $a=p^4$ y $b=p^3$ cumplen la condición del enunciado.
Nota. De hecho, se puede probar que $a=16$ y $b=8$ son los números más pequeños que cumplen el enunciado. ¿Sabrías demostrar por qué?